"Сбербанк" строит ИТ-систему управления рисками

Назначение системы

• Построение системы интегрированного риск-менеджмента в группе Сбербанк;
• Идентификация и оценка рисков группы;
• Проведение стресс-тестирования (top-down);
• Агрегация результатов стресс-тестирования (bottom-up);
• Расчет (агрегация, аллокация, прогнозирование) показателей риска (экономический капитал, RWA, EaR и др.);
• Управление риск-концентрациями;
• Управление страновым, бизнес риском и прочими рисками;
• Формирование необходимой отчетности.

Подсистемы

• Система управления корпоративными кредитными рисками

Выбор исполнителя

11 марта 2012 года конкурсной комиссией «Сбербанка» объявлены итоги первого этапа открытого конкурса по выбору поставщика программной платформы и подрядчика по внедрению системы.

Победителями первого этапа конкурса признаны:

• Компания «Аксенчер ПЛС» на платформе SAS Risk Management for Banking;

• ООО «Бизнес энд Дисиджен Си Ай Эс» на платформе SAS Risk Management for Banking;

• ООО «БерингПойнт» (бывшая KPMG Consulting) на платформе SAP Bank Analyzer;

• ЗАО «БиАй Партнер» (входит в группу "Ай-Теко") на платформе SAP Bank Analyzer;

• FRSGlobal Poland SP. z.o.o. на платформе FRSGlobal RiskPro;

Критерии выбора

К участию в конкурсе приглашались и допускались российские компании-интеграторы и российские или международные производители программных платформ, имеющие опыт успешной реализации аналогичных проектов в области автоматизированных систем управления корпоративными кредитными рисками. Количество персонала компании-интегратора, имеющего опыт внедрения системы, должно было быть не менее 15 человек.

В части предлагаемой программной платформы предложение, подаваемое на конкурс, должно было соответствовать следующим критериям: программная платформа должна быть успешно внедрена не менее чем в одном из крупных банков (крупные банки – первые 400 банков, вошедшие в список журнала The Banker Top 1000 World Banks 2010 и имеющие многофилиальную сеть); должно быть предоставлено не менее двух отзывов об успешных результатах внедрения программной платформы в банках.

Чем рискует Сбербанк

Наиболее значимым видом риска для Сбербанка является кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет погасить задолженность в полном объеме или частично в установленный срок. Кроме того, существуют риски ликвидности (проблемы, связанные с недостаточностью какой-либо валюты для покрытия обязательств банка), рыночные риски (например, неблагоприятное изменение курсов иностранных валют, цен на драгоценные металлы или котировок акций) и операционные риски (потери, обусловленные несовершенством внутренних процессов, сбоями и ошибками в функционировании информационных систем, действиями персонала и т.д.).