RISKFIN Dragon

2020: Представление RISKFIN Dragon 1.0

9 марта 2020 года ООО «РИСКФИН» сообщил, что на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «RISKFIN DRAGON» v 1.0.

Программа будет полезна при отсутствии программирования или недостаточности функциональных возможностей Excel.

Программа полезна аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.

Программу можно использовать везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:

• в производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования:
  • цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию;
  • затрат - на основе прогноза цен на их составляющие;
  • выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат;
  • объема спроса и предложения на продукцию и услуги;
  • складских остатков;
  • притока/ оттока клиентов;
  • и др.

• В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.
• Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов.
• Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.).
• Анализа и оценки рисков в различных сценариях.

Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности. Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» - качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала.

В основе «RISKFIN DRAGON» v 1.0 - автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду. Еще одна возможность программы позволяет на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «РИСКФИН» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.